斐康明
我的学生卡长眠于此
你好呀，这里是 我 的文字坟头，存放的多是从课本上抄来的内容，亦或是我线下生活的流水账。读起来应该会挺无趣，从这些 标签 可窥见一斑。
若是觉得晦气，想要和我“友好”互动，那欢迎 发邮件至此 。让咱俩好好比划比划！
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小逛国王湖和新天鹅堡
||| 趁着新春跟着S姐、S哥、V和M闪击国王湖和新天鹅堡！
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Extract near-term shape of volatility surface with UKF
||| 我部分复现了 Carr and Wu (2016) ，基于假设的 IV 和 OEV 的 dynamics，在无动态套利对应的二次方程的约束下，使用 Unscented Kalman Filter 提取波动率曲面的近期形态。复现结果和原文有较大差异，尤其在 Option Expected Volatility (OEV) 的估计上——我过高估计了 OEV 。
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一些函数空间的相关概念
||| 这学期学习如何用有限元的数值方法做期权定价时，见到了许多没见过的概念，在此记录一下。
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趁着春假小逛埃希意
||| 趁着春假跟着大哥 $51^2$ 突袭埃及、 希腊、意大利！
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基于特征函数推导概率分布函数
||| 记录如何使用特征函数推导概率分布函数。
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小逛纽伦堡
||| 趁着圣诞跟着S姐S哥闪击纽伦堡！
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The Volatility Surface
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小记概率论里的一些题
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小逛西北
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对无套利定价的一点理解
||| 在课本上看到套利定价模型和衍生品定价的时候，总会看到无套利定价的思路。尽管其思想很容易理解，但还是很好奇为什么特意要强调这种定价方法呢？
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金融数学中sigma代数的直观含义
||| 初学金融随机分析时，曾经对“引入sigma代数刻画事件域”感到困惑，直到我简单粗暴将事件域及其划分理解成，一个随机过程中不同阶段所知道的信息。
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如何准备APS审核？
||| 本文档用于记录个人的 APS 审核流程，包括 2 部分：1. 材料的准备；2. 面谈的准备。
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侃侃「贷款创造理论」
||| 偶然看到了与教科书上不同思路的货币理论，故记录于此、作个索引。
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蒙特卡罗估计简介
||| 又开新坑了，大概会落得贪多嚼不烂的下场。
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C++ design patterns and derivatives pricing
||| 一篇读书笔记，记录了 C++ Design Patterns and Derivatives Pricing 的代码实践。
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基于测度论的概率论基础
||| 一篇读书笔记，记录了基于测度论的概率论的公理化定义，以及一些其他的相关概念。
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侃侃「直言」
||| 记录福柯书中 2 个有意思的阐释/概念。
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关系数据理论
||| 怎样的数据库算是一个「好」，或者说「不那么坏」的数据库？在确定怎样才算「好」之后，数据库设计者又需要遵循哪些原则，才能使设计出的数据库尽可能具备这种「好」的性质？本文主要介绍了「数据关系理论」中的规范化理论以及 Armstrong 公理，用以回答这 2 个问题。
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Kulikuacha!
||| 关于这个博客，你可能想知道这些……
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浮点数的取值范围
||| 记录 IEEE754 标准如何表示浮点数——以 C++ 中的float类型为例。
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面条好吃
||| 有点想念初中门口的那家面馆了。
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怕死
||| 听上去或许可笑——我竟怕死怕到睡不着。
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记忆里的食谱
||| 距离 2022 已过去了 66 年，我很怀念它。