期权定价
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Extract near-term shape of volatility surface with UKF
||| 我部分复现了 Carr and Wu (2016) ,基于假设的 IV 和 OEV 的 dynamics,在无动态套利对应的二次方程的约束下,使用 Unscented Kalman Filter 提取波动率曲面的近期形态。复现结果和原文有较大差异,尤其在 Option Expected Volatility (OEV) 的估计上——我过高估计了 OEV 。
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一些函数空间的相关概念
||| 这学期学习如何用有限元的数值方法做期权定价时,见到了许多没见过的概念,在此记录一下。
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IV 或 T 的变化对 Greeks 有何影响